eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › ryzyko opcji
  • Ryzyko opcji a współczynniki greckie

    Ryzyko opcji a współczynniki greckie

    00:46 16.06.2009

    ... opcji. Wartość parametru theta jest prawie zawsze ujemna zarówno dla opcji call jaki i put, gdyż wraz z upływem czasu wartość opcji zwykle maleje, a zatem maleje i wartość theta. Oblicza się ją jako pochodną cząstkową ceny opcji po czasie do wygaśnięcia opcji. Vega pokazuje zmianę wartości opcji ... WIĘCEJ

    Tematy: wartość opcji, współczynniki greckie, opcje, opcje call


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: