współczynnik delta - eGospodarka.pl

Aktualności

strona glówna › Tematy › współczynnik delta

27-12-2006

Kolejny wskaźnik wrażliwości cen opcji - vega - określa względną zmianę ceny opcji w stosunku do zmiany zmienności kursu walutowego o jeden procent. Natomiast wskaźnik oznaczany literą rho, opisuje zmianę ceny opcji ze względu na zmianę stóp procentowych. [ więcej ]

Wycena opcji: gamma i theta

18-12-2006

Drugi ze wskaźników wrażliwości wskazuje, o ile zmieni się delta, gdy cena instrumentu bazowego zmieni się o jednostkę. Z matematycznego punktu widzenia jest to druga pochodna ceny opcji względem ceny instrumentu bazowego. [ więcej ]

Wycena opcji: współczynnik delta

11-12-2006

ceny opcji kupna i spadek ceny opcji sprzedaży. Jeżeli opcja posiada delta > 50% znaczy to, że prawdopodobieństwo, iż w dniu zapadalności opcji kurs realizacji będzie wyższy niż kurs bazowy waluty jest >50%. Współczynnik delta jest najbardziej wrażliwy wokół pozycji „przy pieniądzu”. Wynika to z tego, iż niewielka zmiana kursu bazowego w tym miejscu może mieć bardzo duże znaczenie dla końcowej decyzji o wykonaniu opcji. [ więcej ]