eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wycena opcji
  • Callable bonds: wariacje struktury

    Callable bonds: wariacje struktury

    ... jest obligacja o dalekim terminie zapadalności (od 5 do 10 lat) z dołączoną opcją jej sprzedaży. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest opóźnienie możliwości wykonania opcji do np. 3 ostatnich lat funkcjonowania struktury. Przeanalizujmy teraz korzyści obu stron wynikające z zaangażowania się w tego typu transakcję. Emitent pozyskuje kapitał ... WIĘCEJ

    Tematy: hybrydy, opcje, wycena opcji, callable bonds
  • Callable bonds: zastosowania

    Callable bonds: zastosowania

    ... wprowadzenie do portfela inwestycyjnego opcji call służącej jako narzędzie ochrony przed ryzykiem stóp procentowych spieniężenie premii opcji przy użyciu wyrafinowanych zależności ... duration i convexity. Opcja call ma wygładzający wpływ na convexity, Tzw. monetyzowanie opcji polega na tym, że emitent sprzedaje opcję call aby zredukować koszt, po ... WIĘCEJ

    Tematy: hybrydy, opcje, wycena opcji, callable bonds
  • Callable bonds: wycena

    Callable bonds: wycena

    ... powiązania obligacji z opcją sprawia, że duration (co do wartości bezwzględnej) jest mniejsza co odzwierciedla prawdopodobieństwo wcześniejszego wykupu. Im mocniejszy wpływ opcji call, tym bardziej możliwe jest, że duration zacznie zachowywać się w przeciwną stronę, niż w przypadku zwykłej obligacji. Duration (polski odpowiednik „duracja ... WIĘCEJ

    Tematy: hybrydy, opcje, wycena opcji, callable bonds
  • Wycena opcji: vega, rho i "volatility"

    Wycena opcji: vega, rho i "volatility"

    ... opcji. W tym wypadku wzrost tej stopy spowoduje, iż wartość opcji będzie większa, gdyż alternatywny koszt utrzymania opcji ... WIĘCEJ

    Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży
  • Wycena opcji: gamma i theta

    Wycena opcji: gamma i theta

    ... Jeżeli inwestor posiada kupioną opcję, to jest narażony na oddziaływanie ujemnej thety. Każdy kolejny dzień przynosi spadek wartości opcji przy założeniu o niezmienności pozostałych parametrów opcji. W przypadku opcji o krótkich okresach pozostających do wygaśnięcia, zmiana wartości w czasie będzie najszybsza. Odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku ... WIĘCEJ

    Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży
  • Wycena opcji: współczynnik delta

    Wycena opcji: współczynnik delta

    Wycena opcji jest skomplikowanym matematycznie procesem, w którym występuje wiele zmiennych parametrów. Same opcje opisywane są za pomocą różnorakich charakterystyk, którymi są tytułowe współczynniki greckie. Poniższe opisy dotyczą opcji walutowych, ale wystarczy zamienić słowo "waluta" na dowolne inne aktywo, nie tracąc nic z wniosków. Pierwszym ... WIĘCEJ

    Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.