portfel opcyjny - eGospodarka.pl

Aktualności

strona glówna › Tematy › portfel opcyjny

27-12-2006

Kolejny wskaźnik wrażliwości cen opcji - vega - określa względną zmianę ceny opcji w stosunku do zmiany zmienności kursu walutowego o jeden procent. Natomiast wskaźnik oznaczany literą rho, opisuje zmianę ceny opcji ze względu na zmianę stóp procentowych. [ więcej ]

Wycena opcji: gamma i theta

18-12-2006

Drugi ze wskaźników wrażliwości wskazuje, o ile zmieni się delta, gdy cena instrumentu bazowego zmieni się o jednostkę. Z matematycznego punktu widzenia jest to druga pochodna ceny opcji względem ceny instrumentu bazowego. [ więcej ]

Wycena opcji: współczynnik delta

11-12-2006

Wycena opcji jest skomplikowanym matematycznie procesem, w którym występuje wiele zmiennych parametrów. Same opcje opisywane są za pomocą różnorakich charakterystyk, którymi są tytułowe współczynniki greckie. Poniższe opisy dotyczą opcji walutowych, ale wystarczy zamienić słowo "waluta" na dowolne inne aktywo, nie tracąc nic z wniosków. [ więcej ]