eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › portfel opcyjny
  • Wycena opcji: vega, rho i "volatility"

    Wycena opcji: vega, rho i "volatility"

    11:30 27.12.2006

    Kolejny wskaźnik wrażliwości cen opcji - vega - określa względną zmianę ceny opcji w stosunku do zmiany zmienności kursu walutowego o jeden procent. Natomiast wskaźnik oznaczany literą rho, opisuje zmianę ceny opcji ze względu na zmianę stóp procentowych. Wskaźnik Vega Kolejny wskaźnik wrażliwości cen opcji określa względną zmianę ceny opcji w ... WIĘCEJ

    Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży
  • Wycena opcji: gamma i theta

    Wycena opcji: gamma i theta

    10:05 18.12.2006

    Drugi ze wskaźników wrażliwości wskazuje, o ile zmieni się delta, gdy cena instrumentu bazowego zmieni się o jednostkę. Z matematycznego punktu widzenia jest to druga pochodna ceny opcji względem ceny instrumentu bazowego. Wskaźnik gamma Gamma = zmiana delty /zmiana kursu W praktyce wskaźnik gamma informuje inwestorów jak mają zmodyfikować swoje ... WIĘCEJ

    Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży
  • Wycena opcji: współczynnik delta

    Wycena opcji: współczynnik delta

    12:31 11.12.2006

    Wycena opcji jest skomplikowanym matematycznie procesem, w którym występuje wiele zmiennych parametrów. Same opcje opisywane są za pomocą różnorakich charakterystyk, którymi są tytułowe współczynniki greckie. Poniższe opisy dotyczą opcji walutowych, ale wystarczy zamienić słowo "waluta" na dowolne inne aktywo, nie tracąc nic z wniosków. Pierwszym ... WIĘCEJ

    Tematy: opcje, strategia opcyjna, opcja kupna, opcja sprzedaży


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: