zmienność - eGospodarka.pl

Aktualności

Komenatrz Expandera: Zmienność stopniowo spada (12.12.2008)

12-12-2008

w obu przypadkach średnie zmiany na sesji z ostatnich 5 dni spadły do najniższych poziomów od kilku tygodni, choć obiektywnie mówiąc wciąż są wysokie. W USA 5-sesyjny wskaźnik ATR, mierzący zmienność, zszedł do 4,4%, u nas osiągnął 2,5%. Co charakterystyczne w naszym przypadku ATR spadł do 12-miesięcznej średniej, więc trudno już mówić o ponadprzeciętnej zmienności. W Stanach jeszcze do tego [ więcej ]

Wycena opcji: vega, rho i "volatility"

27-12-2006

stopy procentowe nie zmieniają się często, tak więc wpływ stóp procentowych na ceny opcji nie jest tak duży jak innych czynników. Nie może on być jednak pomijany przy omawianiu podstawowych parametrów opcji. Zmienność Zmienność jest miarą wielkości wahań kursu. Jest to jedyny nieznany parametr w momencie negocjowania ceny na daną opcję. Zadaniem dealera walutowego jest określenie w przybliżeniu, jak może kształtować się [ więcej ]