współczynnik theta - eGospodarka.pl

Aktualności

strona glówna › Tematy › współczynnik theta

27-12-2006

Kolejny wskaźnik wrażliwości cen opcji - vega - określa względną zmianę ceny opcji w stosunku do zmiany zmienności kursu walutowego o jeden procent. Natomiast wskaźnik oznaczany literą rho, opisuje zmianę ceny opcji ze względu na zmianę stóp procentowych. [ więcej ]

Wycena opcji: gamma i theta

18-12-2006

pozostających do wygaśnięcia. Zmiana wartości w czasie będzie w ich wypadku najwolniejsza. Wartość współczynnika theta w całym okresie aktywności danej opcji nie jest stała, nie zmienia się też liniowo. Współczynnik theta zwiększa się w miarę, jak zbliżamy się do zapadalności opcji. Im bliżej zapadalności, tym więcej z każdym dniem tracimy posiadając kupioną opcję. Z punktu widzenia tego jednego parametru w lepszej sytuacji [ więcej ]