opcje put - eGospodarka.pl

Aktualności

31-10-2009

Opcje walutowe są instrumentem pozwalającym na zabezpieczenie transakcji przed ryzykiem zmiany kursu. Istnieją ponadto całe strategie opcyjne pozwalające na dostosowanie zabezpieczenia do specyfiki firmy. [ więcej ]

Ryzyko opcji a współczynniki greckie

16-06-2009

Współczynniki greckie pozwalają określić zmianę wartości opcji wskutek zmiany różnych elementów, takich jak zmienność czy czas. Jednak oprócz swej podstawowej roli współczynniki greckie pozwalają również zarządzać ryzykiem, zabezpieczając portfel przed zmianami tych czynników. [ więcej ]

Czynniki wpływające na wartość opcji

02-06-2009

Na wartość opcji wpływ ma wiele elementów, które klasyfikują się do dwóch głównych grup - wartości wewnętrznej i wartości czasowej. Warto więc zastanowić się jakie są to czynniki oraz jaki jest dokładny wpływ na wartość opcji. [ więcej ]

Produkty strukturyzowane dostępne na rynku

02-07-2007

Te z polskich przedsiębiorstw, które borykają się z permanentną nadpłynnością szukają coraz bardziej wyrafinowanych możliwości osiągnięcia dodatkowych zysków związanych z gospodarowaniem wolnymi pieniędzmi. [ więcej ]

Opcje: instrumenty na trudne czasy

18-04-2007

wszystkich inwestorów. Czasem nieśmiało przebijają się opinie, że zarabianie podczas silnej spadkowej korekty lub wręcz bessy to zajęcie dla wytrawnych inwestorów. Tymczasem oprócz kontraktów futures właśnie opcje put dają tutaj wielki potencjał zarobku. I naprawdę nie jest to tajemny ogród, przeciwnie, da się pojąć zasadę ich działania. [ więcej ]

Callable bonds: wariacje struktury

19-03-2007

Oczywiście, finansiści nie ograniczyli się do połączenia obligacji z opcją call. Naturalną koleją rzeczy po "wynalezieniu" tych hybryd było zaoferowanie wszelkich możliwych transkacji. Pierwszą z tego typu wariacji są puttable bonds. [ więcej ]

Długa syntetyczna pozycja walutowa

08-11-2006

Omawiane dzisiaj syntetyczne pozycje walutowe (s.p.w.) są ciekawym sposobem na pokrycie strat na transakcjach terminowych. Źle ustawiony forward może wygenerować poważne straty jeśli rynek ruszy się w stronę inną od zamierzonej (dla importera - kurs kupna nie wzrośnie, dla eksportera - kurs sprzedaży nie spadnie; wówczas firma nie będzie mogła wykorzystać korzystnych warunków na rynku i poniesie stratę). [ więcej ]

Straddle: strategia niezależna od trendu

12-10-2006

Główne charakterystyki prezentowanej dziś struktury opcyjnej zawierają się w jej nazwie ("straddle" - siedzieć okrakiem), która w pełni oddaje profil wypłaty - wypłata ze straddle'a wygląda jak stożek. Ciekawą własnością tej struktury jest uniezależnienie zysku od trendu rynkowego. [ więcej ]

Spekulacja za pomocą opcji

11-09-2006

W pierwszym artykule ("Eksport czy import, czyli opcje put i call") przedstawiłem podstawowe charakterystyki najprostszych opcji pod kątem zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie bogatych możliwości poprawienia wyniku finansowego korzystając z opcji. [ więcej ]

Eksport czy import, czyli opcje put i call

05-09-2006

Ten artykuł ma za zadanie wprowadzić Czytelników w podstawy funkcjonowania opcji oraz przedstawić możliwości ich stosowania w zarządzaniu ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Jest to o tyle ważne, że pojedyncze opcje wyposażone w dodatkowe charakterystyki są "cegiełkami" z których buduje się bardziej zaawansowane strategie zabezpieczające. [ więcej ]