opcje call - eGospodarka.pl

Aktualności

31-10-2009

niekorzystnymi zmianami kursów walutowych są strategie typu strangle. Long strangle pozwala jest wykorzystywana gdy walor (waluta) charakteryzuje się dużą zmiennością. W takim przypadku kupujemy jednocześnie opcje call i put, przy czym cena wykonania opcji call (Xc) powinna być wyższa od ceny wykonania opcji put (Xp). Jeśli kurs waluty w dniu wykonania transakcji będzie zawierał się w przedziale między Xp a Xc, [ więcej ]

Ryzyko opcji a współczynniki greckie

16-06-2009

Współczynniki greckie pozwalają określić zmianę wartości opcji wskutek zmiany różnych elementów, takich jak zmienność czy czas. Jednak oprócz swej podstawowej roli współczynniki greckie pozwalają również zarządzać ryzykiem, zabezpieczając portfel przed zmianami tych czynników. [ więcej ]

Czynniki wpływające na wartość opcji

02-06-2009

Na wartość opcji wpływ ma wiele elementów, które klasyfikują się do dwóch głównych grup - wartości wewnętrznej i wartości czasowej. Warto więc zastanowić się jakie są to czynniki oraz jaki jest dokładny wpływ na wartość opcji. [ więcej ]

Produkty strukturyzowane dostępne na rynku

02-07-2007

Te z polskich przedsiębiorstw, które borykają się z permanentną nadpłynnością szukają coraz bardziej wyrafinowanych możliwości osiągnięcia dodatkowych zysków związanych z gospodarowaniem wolnymi pieniędzmi. [ więcej ]

Opcje: instrumenty na trudne czasy

18-04-2007

zależy to od kilku czynników (chodzi m. in. o czas pozostały do wygaśnięcia, zmienność rynku). Zwiększenie liczby opcji w stelażu przekłada się na większe nachylenie profilu wypłaty. Gdyby np. zakupić po 2 opcje call i put z powyższych serii po cenach 100 pkt, to dolny szpic profilu na rys. 1 należy obniżyć do -4000 zł. W dalszym ciągu wychodzimy na zero (w dniu wygaśnięcia) przy 3300 lub 3700 pkt na indeksie bazowym. [ więcej ]

Callable bonds: wariacje struktury

19-03-2007

Oczywiście, finansiści nie ograniczyli się do połączenia obligacji z opcją call. Naturalną koleją rzeczy po "wynalezieniu" tych hybryd było zaoferowanie wszelkich możliwych transkacji. Pierwszą z tego typu wariacji są puttable bonds. [ więcej ]

Callable bonds: zastosowania

27-02-2007

Ekonomiści wskazują na trzy możliwe powody stosowania hybryd typu callable bonds. Po pierwsze, ogranicza się wpływ nieprzewidzianych okoliczności na wynik firmy, po drugie, system podatkowy może inaczej rozpoznawać hybrydę od jej pojedynczych składników i po trzecie, zmniejsza się wrażliwość obligacji na zmiany stóp procentowych. [ więcej ]

Callable bonds: wycena

26-02-2007

Badając cenę obligacji często stosuje się miarę nazywaną duration, która charakteryzuje wrażliwość ceny obligacji względem zmian stóp procentowych. [ więcej ]

Instrumenty strukturyzowane: schemat budowy

29-01-2007

Zadaniem tego krótkiego artykułu jest wprowadzić czytelnika w ogólne idee związane z funkcjonowaniem instrumentów strukturyzowanych. Są to stosunkowo nowe rozwiązania finansowe, w wielu przypadkach ich twórcy wykazywali się sporą dozą pomysłowości. [ więcej ]

Długa syntetyczna pozycja walutowa

08-11-2006

Omawiane dzisiaj syntetyczne pozycje walutowe (s.p.w.) są ciekawym sposobem na pokrycie strat na transakcjach terminowych. Źle ustawiony forward może wygenerować poważne straty jeśli rynek ruszy się w stronę inną od zamierzonej (dla importera - kurs kupna nie wzrośnie, dla eksportera - kurs sprzedaży nie spadnie; wówczas firma nie będzie mogła wykorzystać korzystnych warunków na rynku i poniesie stratę). [ więcej ]

strony : [1] . [2] następna »