... wzoru na wartość opcji (call lub put) po cenie instrumentu bazowego. Theta pokazuje zmianę wartości opcji wywołaną upływem czasu do terminu wygaśnięcia opcji. Wartość parametru theta jest prawie zawsze ujemna zarówno dla opcji call jaki i put, gdyż wraz z upływem czasu wartość opcji zwykle maleje, a zatem maleje i wartość theta. Oblicza ...

... jaki jest dokładny wpływ na wartość opcji. Wartość opcji kształtowana jest przez dwa czynniki podstawowe takie jak wartość wewnętrzna i wartość czasowa (wartość zewnętrzna). A zatem wzór na wycenę opcji możemy zapisać w następującej postaci: Wartość opcji = wartość wewnętrzna + wartość czasowa W dowolnej chwili t wartość opcji może być: "in the ...